آموزش 0 تا 100 اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) | بهترین تنظیمات برای اندیکاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) یکی از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به شما کمک می‌کند نقاط اشباع خرید و فروش را شناسایی کنید و تغییر جهت احتمالی روند را قبل از وقوع تشخیص دهید.
در این مقاله از برتر بروکر به زبان ساده توضیح می‌دهیم که اندیکاتور استوکاستیک چیست، چگونه محاسبه می‌شود، چه تنظیماتی دارد و چطور می‌توان از آن برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد.
اگر تازه با اندیکاتورها آشنا می‌شوید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا مقاله‌ی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را بخوانید.
معرفی اندیکاتور استوکاستیک (همراه با یک مثال واقعی)
اندیکاتور استوکاستیک توسط «جرج لین» (George Lane) طراحی شد و هدف آن اندازه‌گیری موقعیت قیمت فعلی نسبت به دامنه قیمتی گذشته است.
به زبان ساده، این اندیکاتور نشان می‌دهد که قیمت فعلی در محدوده‌ی بالا یا پایین بازه‌ی اخیر قرار دارد.
مثال:
فرض کنید در نمودار EUR/USD، استوکاستیک به بالای عدد ۸۰ رسیده باشد؛ یعنی قیمت در محدوده‌ی اشباع خرید است و احتمال اصلاح یا برگشت وجود دارد.
اگر مقدار زیر ۲۰ باشد، بازار در وضعیت اشباع فروش قرار دارد و احتمال رشد وجود دارد.
اشباع خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک (همراه با مثال چارتی)
استوکاستیک بین دو عدد ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند:
- بالای ۸۰ اشباع خرید (Overbought)
- پایین ۲۰ → اشباع فروش (Oversold)
مثال:
در چارت بیت‌کوین اگر مقدار استوکاستیک برای چند کندل متوالی بالای ۸۰ باشد، احتمال اصلاح قوی وجود دارد.
برعکس، زمانی که در محدوده زیر ۲۰ بماند، احتمال بازگشت صعودی زیاد است.
برای مقایسه، اندیکاتور RSI نیز همین مفهوم را دارد، اما با تفاوت‌های ساختاری که در مقاله‌ی آن توضیح داده شده است.
تفسیر خطوط K و D در اندیکاتور استوکاستیک
در چارت، اندیکاتور استوکاستیک دو خط دارد:
- %K (آبی): خط سریع‌تر
- %D (قرمز): خط کندتر (میانگین متحرک %K)
سیگنال‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که این دو خط یکدیگر را قطع کنند:
- اگر %K از پایین به بالا %D را قطع کند سیگنال خرید
- اگر %K از بالا به پایین %D را قطع کند سیگنال فروش
در ترکیب با اندیکاتور MACD می‌توان این سیگنال‌ها را تأیید کرد.
بهترین تنظیمات برای اندیکاتور استوکاستیک
تنظیم پیش‌فرض استوکاستیک در اغلب پلتفرم‌ها (14, 3, 3) است.
اما بسته به نوع معاملات می‌توان آن را تغییر داد:
| سبک معاملاتی | تنظیم پیشنهادی | توضیح |
| اسکالپ (کوتاه‌مدت) | (5, 3, 3) | واکنش سریع‌تر ولی پرنویزتر |
| میان‌مدت | (14, 3, 3) | متعادل‌ترین حالت |
| بلندمدت | (21, 9, 9) | سیگنال کندتر ولی دقیق‌تر |
در تریدینگ‌ویو:
- از قسمت Indicators گزینه “Stochastic” را جست‌وجو کنید.
- روی چرخ‌دنده تنظیمات کلیک کنید.
- مقدار “Length” را تغییر دهید و خطوط را با رنگ دلخواه تنظیم کنید.
برای یادگیری تصویری تنظیمات، مقاله‌ی آموزش متاتریدر را بخوانید.
سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک
سیگنال خرید:
- %K از پایین‌تر از ۲۰ به بالا حرکت کند
- و هم‌زمان %K از پایین به بالا %D را قطع کند
سیگنال فروش:
- %K از بالای ۸۰ به سمت پایین بیاید
- و %K از بالا به پایین %D را قطع کند
برای فیلتر سیگنال‌های اشتباه، می‌توانید از اندیکاتور ADX استفاده کنید تا فقط زمانی وارد معامله شوید که روند قوی باشد.
واگرایی‌ها در اندیکاتور استوکاستیک
یکی از کاربردهای مهم استوکاستیک، تشخیص واگرایی (Divergence) است.
- واگرایی مثبت:
قیمت کف جدید می‌سازد اما استوکاستیک کف بالاتر → احتمال رشد. - واگرایی منفی:
قیمت سقف جدید می‌سازد اما استوکاستیک سقف پایین‌تر → احتمال ریزش.
در مقاله‌ی تحلیل مولتی تایم فریم یاد می‌گیرید که چگونه واگرایی‌های استوکاستیک را در چند تایم‌فریم بررسی کنید تا دقت سیگنال‌ها بیشتر شود.
مزایا و معایب اندیکاتور استوکاستیک
| مزایا | معایب |
| تشخیص سریع نقاط اشباع خرید و فروش | سیگنال‌های کاذب در بازارهای بدون روند |
| قابل ترکیب با RSI، MACD و ADX | در تایم‌فریم‌های کوتاه حساسیت بیش از حد دارد |
| سادگی تفسیر و تنظیم | در بازارهای با نوسان زیاد ممکن است زود سیگنال بدهد |
برای کاهش خطا، ترکیب استوکاستیک با بولینگر باند یا ATR بسیار مؤثر است. مقاله‌ی اندیکاتور ATR را برای درک بهتر بخوانید.
سخن پایانی
اندیکاتور استوکاستیک یکی از بهترین ابزارهای نوسان‌گیری و تشخیص برگشت روند است.
اما برای استفاده مؤثر از آن، باید شرایط بازار، قدرت روند و موقعیت تایم‌فریم را هم در نظر بگیرید.
