اسپرد چیست ؟ نحوه محاسبه و انواع آن در بازار فارکس

برای اینکه در بازار فارکس بهترین عملکرد را داشته باشیم، باید مرحله به مرحله طبق یک اصول از پیش تعیین شده حرکت کنیم. بروکر ها در جهت سهولت کاربران و معامله گران فضا را برای آنها مهیا کرده اند و یکی از هزینه های انجام معاملات در بازار فارکس، اسپرد نام دارد. شاید برای شما خنده دار باشد اما اسپرد در فارکس یکی از عوامل مشخص کننده نتیجه ترید شما در بازار است. خیلی از معامله گران فکر میکنند اگر فقط یک راه درست برای معامله گری پیدا کنند و بتوانند آن را در بازار پیاده سازی کنند، کفایت میکند اما در صورتی که اینطور نیست. شاید در یک معامله اسپرد زیاد به نظر نرسد اما در بلند مدت همین مبالغ بسیار کوچک ، قابل توجه خواهند بود. اگر شما هم میخواهید اطلاعات زیادی در خصوص اسپرد و نحوه محاسبه آن بدست آورید، تا آخر این مقاله همراه ما باشید.

اسپرد چیست؟

اسپرد اسمش سخت است اما مفهومش کاملا ساده است. اسپرد به تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک جفت ارز یا دارایی اشاره دارد. به زبان ساده تر اسپرد هزینه ای است که معامله گر برای ورود یک معامله در بازار مالی پرداخت میکند.  مثلاً فرض کنید قیمت خرید یورو/دلار (EUR/USD) برابر با 1.1200 و قیمت فروش برابر با 1.1202 باشد. اسپرد در اینجا 2 پیپ است. از آنجایی که اسپرد یکی از هزینه های مستقیم ترید بشمار میرود، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اسپرد در فارکس و کاربرد آن

بیشترین استفاده اسپرد در بازار فارکس است و حتی میتوان گفت که اسپرد را کاربران با استفاده از فعالیت در بازار فارکس میشناسند. وقتی که معامله گران بازار فارکس میخواهند بر روی یک جفت ارز معامله ای انجام دهند، اختلاف قیمت خرید و قیمت فروش را با پیپ محاسبه کرده و به آن اسپرد میگویند.

اگر هزینه‌های معاملاتی برایتان اهمیت زیادی دارد و به دنبال بروکری با اسپرد پایین هستید، بروکر LiteFinance با حساب‌های ECN و اسپرد رقابتی می‌تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد. کاهش اسپرد به‌طور مستقیم به صرفه‌جویی در معاملات پرتعداد کمک می‌کند.

یکی از مهم ترین کاربردهای اسپرد در فارکس برای تریدرها این است که میتوانند با میزان اختلاف اسپرد، حجم معاملات در آن دارایی را حدس بزنند. زمانی که اسپرد یک جفت ارز در بازار فارکس به پایین ترین حد خود برسد، یعنی اختلاف بین خریدار و فروشنده کم شده است و وقتی که این اختلاف به حداقل برسد، یعنی معامله گران زیادی در بازار وجود داشته و در نتیجه حجم معاملات بالا است. حجم معاملات بالا باعث کارایی بیشتر تحلیل های تکنیکال میشود.

انواع اسپرد در فارکس

از آنجایی که ممکن است برخی معامله گران بخواهند با هزینه های ثابت ترید کنند و نمیخواهند که هزینه هر معامله آنها متغیر باشد، یا برخی معامله گران دیگر دنبال فرصت هستند تا در پایین ترین هزینه معامله خود را انجام دهند، اسپرد در بازار فارکس به 2 نوع مشخص شده است. کاربران میتوانند با توجه به نیاز و سلیقه خود حساب های مرتبط با آن ها را انتخاب کنند.

• ثابت :

اسپرد ثابت به اسپردی گفته میشود که مقدار آن بدون توجه به شرایط بازار ثابت میماند. این نوع اسپرد به‌طور معمول توسط کارگزارانی که به عنوان Market Maker عمل میکنند، ارائه می‌شود. یکی از مزایای اسپرد ثابت این است که معامله گران میدانند که میزان هزینه ثابت هر معامله چقدر است و نیاز نیست که هر بار موقع معامله باز کردن آن را محاسبه کنند. برای معامله گران مبتدی که تازه وارد بازار شده اند، حساب هایی با اسپرد ثابت بسیار مناسب است. یکی از معایب اسپرد ثابت این است که در بیشتر تایم روز، هزینه آن نسبت به اسپرد شناور بیشتر است. یعنی در اغلب تایم هایی که معامله گران در حال ترید هستند، اسپرد شناور هزینه کمتری نسبت به اسپرد ثابت دارد.

• شناور

اکثر افرادی که در بازار فارکس فعال هستند، از اسپرد شناور استفاده میکنند. اسپرد شناور به اسپردی گفته می‌شود که مقدار آن بسته به شرایط بازار متغیر است. این نوع اسپرد بیشتر توسط بروکرهای “ECN” یا “STP” عمل می‌کنند، ارائه می‌شود مانند بروکر وینگو مارکتس ، لایت فایننس و … . بزرگترین ویژگی اسپرد شناور نسبت به اسپرد ثابت این است که هنگام باز بودن بازارهای مالی بزرگ مانند نیویورک و لندن، هزینه آن بسیار کم بوده و معامله گرانی که در بروکرهای معتبر معامله میکنند، هزینه بسیار کمتری نسبت به معامله گران حساب هایی با اسپرد ثابت میپردازند. در کنار این ویژگی، اسپرد شناور یک عیب بزرگ نیز دارد آن هم این است که ممکن است معاملات یک تریدر بر حسب استراتژی یک مدتی باز مانده و دقیقا در زمانی که اسپرد در بیشترین حالت قرار دارد، تارگت یا حد ضرر معامله فعال شود. در این حالت معامله گر باید هزینه بسیار زیادی نسبت به اسپرد صابت پرداخت کرده و حتی اگر معامله با سود بسته شود، سود اندکی نصیب تریدر خواهد شد.

این اسپرد بیشتر برای معامله گران روزانه و اسکلپر ها مناسب است زیرا میتوانند معامله را در اسپرد کم باز کرده و در مدت زمان کوتاهی در همان بازه اسپرد شناور معامله را ببندند.

نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

برای اینکه اسپرد در فارکس را محاسبه کنید، نیازی به محاسبان بسیار پیشرفته ندارید. فقط کافیست تا قیمت خرید جفت ارز را منهای قیمت فروش جفت ارز کنید، اختلافی که بدست می آید که معمولا با پیپ نشان میدهند، اسپرد نام دارد.

پس با توجه به توضیحات، محاسبه اسپرد در فارکس اصلا کار سختی نیست و هر شخصی میتواند آن را به راحتی محاسبه کند. هر چند بروکرها و پلتفرمهای معاملاتی آنها این اسپرد ها را بصورت خودکار محاسبه کرده و به شما اطلاع میدهند.

چه عواملی بر روی میزان اسپرد تاثیر می گذارند؟

عوامل زیادی میتوانند بر روی میزان اسپرد تاثیر گذار باشند و هر کدام از آنها نیز درجه اهمیت متفاوتی دارند. در ادامه آنها را نام برده و توضیح میدهیم.

1. نقدینگی

زمانی که حجم معاملات در جفت ارز مورد نظر در حد بالایی قرار داشت و مشاهده کردید که سفارشات خرید و فروش در کمتر از 1 الی 2 ثانیه انجام میشوند، عموما نقدینگی در آن جفت ارز بالا بوده است. در نتیجه جفت ارزی که نقدینگی بالایی داشته باشد، فاصله بین خریدار و فروشنده کم شده و منجر به پایین آمدن اسپرد میشود. برعکس این قضیه هم صدق میکند. هنگامی که در یک دارایی یا جفت ارز حجم معاملات پایین بوده و سفارشات بیشتر از 5 ثانیه طول میکشد تا پر شود، نقدینگی پایینی در آن وجود داشته است. در نتیجه هنگامی که نقدینگی پایین باشد و به اصطلاح معامله گران زیادی وجود نداشته باشد، اسپرد آن دارایی افزایش یافته و هزینه های زیادی برای معامله گران خواهد داشت.

2. زمان معامله

همانطور که میدانید بازار فارکس تحت تاثیر گشایش و بسته شدن سشن های مهم جهانی مثل بازار نیویورک، لندن، سیدنی و توکیو است. زمانی که بازارهای جهانی آغاز به فعالیت میکنند، حجم معاملات در بازار فارکس مخصوصا ارزهای مربوط به آن بازار افزایش یافته و اسپرد آن کاهش می یابد. برای مثال زمانی که بازار نیویورک باز میشود، تمامی جفت ارزهایی که ارز دلار را دارند، حجم معاملاتشان افزایش یافته و اسپرد آنها کاهش می یابد. در بازار لندن هم همینطور این تاثیر قابل توجه است. اکثر معامله گرانی که با اسپرد شناور معامله میکنند، سعی بر این دارند که معاملات خود را در بازه زمانی باز شدن بازار لندن و بسته شدن بازار نیویورک انجام دهند.

3. اخبار و داده های اقتصادی

یکی دیگر از عوامل مهمی که افراد معامله گر باید به آن دقت داشته باشند، داده های اقتصادی و اخبار مهم است. یک سری از داده های اقتصادی در تایم مشخص انتشار می یابند و معامله گران میتوانند از تقویم های اقتصادی فارکس آن را دنبال کرده و سپس در هنگام انتشار این داده ها، معاملاتی مرتبط با ارز مربوطه با کمترین اسپرد انحام دهند. اما برخی از اخبار مانند حوادث غیرقابل پیش بینی ممکن است باعث افزایش حجم معاملات جفت ارزها و دارایی های مختلف شوند که در این صورت باز هم اسپرد آنها کاهش خواهد یافت. افرادی که بر اساس تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس معامله میکنند، قطعا یک پلن معاملاتی و مدیریت سرمایه برای این دسته از داده ها و اخبار اقتصادی که باعث کاهش اسپرد میشوند، دارند.

منظور از واید شدن اسپرد چیست؟

در بخش قبلی گفته شد که ممکن است حوادثی رخ دهد تا میزان اسپرد تغییر یابد. یک حالت در بازار فارکس نیز ممکن است رخ دهد که بر حسب یک اتفاق، میزان اسپرد به طرز قابل توجهی افزایش یابد. واید شدن اسپرد به افزایش ناگهانی و قابل توجه تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک جفت ارز اشاره دارد. به زبان ساده مثلا اگر بازه اسپرد معاملاتی بین 0.99 الی 1.3 پیپ باشد، به یکباره اسپرد جفت ارز 3.4 شود. از عواملی که میتوانند این حادثه را رقم بزنند میتوان به نوسانات شدید بازار طی یک خبر ناگوار، کاهش نقدینگی در بازار اشاره کرد.

تفاوت بین اسپرد و کمیسیون

معامله گران در بازار فارکس هزینه های مختلفی میپردازند که دو مورد از مهم ترین آنها اسپرد و کمیسیون هستند. اما این دو در ماهیت و تعریف با هم متفاوت هستند که در ادامه به آنها میپردازیم.

همانطور که میدانید به تفاوت قیمت خرید و فروش یک دارایی یا جفت ارز که با پیپ اندازه گیری میشود، اسپرد میگویند. اما هزینه ثابتی که معامله گران بابت هر معامله به بروکر پرداخت میکنند، کمیسیون نام دارد. این هزینه از اسپرد جدا محاسبه شده و معمولا در حساب های معاملاتی ECN بروکرها وجود دارد.

اولین تفاوت اسپرد و کمیسیون در نحوه محاسبه و پرداخت آن است. اسپرد به صورت درصدی از معامله با توجه به حجم معامله و اختلاف قیمت خرید و فروش محاسبه شده و معمولا در زمان ورود به معامله اعمال میشود.  اما کمیسیون یک هزینه ثابت است که هر معامله گر با توجه به حجم معامله خود یا به ازای هر لات معامله در زمان بازکردن یا بسته شدن باید بپردازد.

دومین تفاوت آنها در نوع حساب های معاملاتی است. اکثر بروکرهای امروزی حساب های معاملاتی ای را به تریدر ها ارائه میدهند که اسپرد شناور داشته و هیچ نوع هزینه اضافی مانند کمیسیون نباید بابت آن بپردازند. اما در برخی بروکرها هم دیده میشود که حساب هایی از قبیل ECN یا STP ارائه میدهند که در این حساب ها علاوه بر اسپرد که بر اساس اختلاف قیمتی بین خریدار و فروشنده ان دارایی محاسبه میشود، باید یک هزینه کمیسیون مشخص نیز پرداخت شود.

بروکر های با اسپرد صفر

هر جا که صحبت از بروکرهایی با اسپرد صفر زده شد، این حرف یادتان باشد که هیچ بروکری نیست که بدون دریافت هزینه به شما خدمات ارائه دهد. بیش از 90 درصد بروکرهایی با اسپرد صفر، همان حساب های با لحاظ کمیسیون در هر معامله فعالیت میکنند و این یکی از روش های جذب مخاطب است که میگویند اسپرد صفر را تجربه کنید.

در صورتی که ممکن این هزینه های کمیسیون که در هر معامله از معامله گران دریافت میشود بیشتر از هزینه های معاملاتی با استفاده از اسپرد شود. پس منظور از بروکرهای با اسپرد صفر، بروکرهایی هستند که در هر معامله کمیسیون لحاظ کرده و در اول معامله آن را از حساب تریدر کسر میکنند.

محاسبه اسپرد در متاتریدر

متاتریدر یکی از پلتفرم های معاملاتی معتبر در بازار فارکس است که دو نسخه 4 و 5 دارد و معامله گران با توجه به سلیقه ها و نیازهای خود، همچنین با توجه به بروکر یکی از آنها را انتخاب میکنند. برای محاسبه اسپرد در متاتریدر 4 یا 5 کافیست در بخش قیمت هر جفت ارز به دو ستون BID و ASK دقت کنید. اختلاف این دو عدد در هر جفت ارزی، میزان اسپرد آن دارایی است. توجه داشته باشید که واحد اندازه گیری اسپرد پیپ یا پیپت است و نباید به اشتباه بر اساس درصد محاسبه کنید.

برای مثال فرض کنید وارد متاتریدر شده و  بر روی جفت ارز GBP/USD میخواهید اسپرد را مشاهده کنید. در بخش BID قیمت 1.0023 بوده و در بخش ASK این عدد 1.0022 است. با محاسبه تفاضل این عدد، 0.0001 بدست می آید که نشانگر 1 پیپ است. یعنی در جفت ارز بالا اسپرد 1 پیپ بوده و به نظر معقول است. به همین ترتیب میتوانید دیگر جفت ارزها را نیز محاسبه کنید. البته یک سری استثناها وجود دارد که آن را در مقاله مربوطه توضیح داده ایم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اسثناهای محاسبه اسپرد به مقاله زیر مراجعه کنید.

اندیکاتور محاسبه اسپرد

اندیکاتور محاسبه اسپرد یکی از ابزارهایی در جهت سهولت ترید در بازار فارکس برای معامله گران است. اسم این ابزار در متاتریدر 4 و 5 Spread Indicator است. معمولا این اندیکاتور در بخش  Indicator وجود دارد و افراد میتوانند به بخش اندیکاتور در صفحه اصلی متاتریدر رفته و اندیکاتور را به روی نمودار جفت ارزهای مدنظر خود اد کنند. اما اگر هم در بخش اندیکاتور ها وجود نداشت، نگران نباشید و با سرچ کردن اسم اندیکاتور، فایل زیپ آن را از وبسایت های معتبر دانلود کنید. ابتدا فایل را از داخل پوشه نصب و راه اندازی کنید. سپس در پوشه متاتریدر،در بخش Indicator فایل زیپ این اندیکاتور را جای گذاری کرده و پوشه را ببندید. سپس به صفحه اصلی متاتریدر رفته و از بخش منو روی گزینه Navigator کلیک کنید. سپس گزینه Indicators را انتخاب کرده و روی نام Spread Indicator  کلیک کنید. در حال حاضر هر جفت ارزی را که دلتان بخواهد میتوانید نمودارش را باز کرده و در کندل به کندل آن میزان اسپرد را مشاهده نمایید.

جمع بندی

اسپرد همانند دیگر هزینه های معاملاتی یکی از مهم ترین مواردی است که باید در این شغل به آن توجه شود. در صورت استفاده درست و انجام معاملات در زمان درست، اسپرد ها ابزارهای مناسبی برای ترید هستند. حتی برخی از افراد بر روی همین اسپردها استراتژی معاملاتی خود را تنظیم میکنند. اما در صورتی که توجهی به این هزینه های مشخص شده با اسپرد نشود، هر چقدر هم معامله گر خوبی باشید، سود اصلی را دو دستی به بروکر تقدیم میکنید.

پیشنهاد میشود قبل از اینکه بهترین بروکر فارکس برای خود را انتخاب کنید، با افراد با تجربه مشورت کرده و بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید. حساب های معاملاتی هر بروکر را قبل از شروع معامله گری حتما چک کنید و با شرایط خود تطبیق دهید. گاهی ممکن است وجه را به حساب خود در بروکر واریز کنید و سپس متوجه کارمزد بالای آن شوید. قبل از بروز اتفاقاتی ازین قبیل، حتما بروکر ها را با دقت بررسی کنید. اگر میزان اسپرد را در سیستم مدیریت سرمایه خود جای گذاری کنید و یک سبک و استراتژی معاملاتی خوب برای خود ایجاد کنید، قطعا آینده ازآن شماست و میتوانید در بازار فارکس سود کسب کنید.