آموزش 0 تا 100 اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) | اندیکاتور بولینگر باند چیست و چه کاربردی دارد؟
اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که نوسانات بازار را به‌صورت بصری نمایش می‌دهد.
این اندیکاتور به شما کمک میکند تا نقاط اشباع خرید و فروش، فازهای فشردگی (squeeze) و احتمال شروع روند جدید یا برگشت قیمت را شناسایی کنید.
در این مقاله از برتر بروکر به‌صورت کامل و کاربردی یاد می‌گیرید اندیکاتور بولینگر باند چیست، چه اجزایی دارد، چطور محاسبه می‌شود و چگونه می‌توان با آن استراتژی‌های نوسان‌گیری دقیق طراحی کرد.
اگر هنوز با مبانی تحلیل تکنیکال آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا مقاله‌ی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را بخوانید.
اندیکاتور بولینگر باند چیست؟
اندیکاتور Bollinger Bands توسط جان بولینگر (John Bollinger) در دهه 1980 طراحی شد و هدف آن اندازه‌گیری نوسان بازار و تشخیص موقعیت‌های بیش‌خرید و بیش‌فروش است.
بولینگر باند از سه خط تشکیل می‌شود:
- باند میانی (Middle Band): میانگین متحرک ساده (SMA) — معمولاً 20 دوره‌ای.
- باند بالایی (Upper Band): SMA + (انحراف معیار × 2)
- باند پایینی (Lower Band): SMA – (انحراف معیار × 2)
زمانی که بازار آرام است، باندها به هم نزدیک می‌شوند؛ و وقتی نوسانات زیاد می‌شود، از هم فاصله می‌گیرند.
آشنایی با بخش‌های مختلف اندیکاتور بولینگر باند
در نمودار، سه خط اصلی را می‌بینید:
- باند وسط (SMA 20): جهت کلی روند را مشخص میکند.
- باند بالا: محدوده‌ی احتمالی سقف نوسان قیمت.
- باند پایین: محدوده‌ی احتمالی کف نوسان قیمت.
هرچه قیمت به باند بالا نزدیک‌تر شود، احتمال اصلاح یا برگشت افزایش می‌یابد.
هرچه به باند پایین برسد، احتمال برگشت صعودی بیشتر می‌شود.
برای درک بهتر مفهوم باندها، پیشنهاد می‌شود مقاله‌ی اندیکاتور RSI چیست؟ را هم بخوانید، چون ترکیب RSI و Bollinger Bands یکی از قوی‌ترین روش‌های شناسایی برگشت قیمت است.
فرمول محاسبه اندیکاتور بولینگر باند
فرمول محاسبه ساده ولی کاربردی است:
- باند میانی = SMA(20)
- باند بالا = SMA(20) + 2 × انحراف معیار قیمت 20 روزه
- باند پایین = SMA(20) – 2 × انحراف معیار قیمت 20 روزه
در پلتفرم‌هایی مثل TradingView یا MetaTrader نیازی به محاسبه دستی نیست؛ فقط کافیست اندیکاتور را به چارت اضافه کنید.
اگر با این پلتفرم‌ها آشنا نیستید، مقاله‌ی آموزش متاتریدر راهنمای خوبی است.
مفهوم فشردگی (The Squeeze)
Squeeze زمانی رخ می‌دهد که باندهای بولینگر به هم نزدیک می‌شوند.
این حالت نشان‌دهنده‌ی کاهش نوسان و احتمال شروع حرکت بزرگ در آینده است.
زمانی که فشردگی اتفاق می‌افتد، بازار در حالت انتظار است.
معمولاً بعد از فاز فشردگی، حرکت قوی (Breakout) به‌صورت ناگهانی آغاز می‌شود.
مفهوم شکست (Breakout)
زمانی که قیمت از باند بالا یا پایین خارج شود، به آن Breakout یا شکست بولینگر باند می‌گویند.
اما توجه کنید که خروج از باند به‌تنهایی سیگنال ورود یا خروج نیست؛ باید با سایر اندیکاتورها تأیید شود.
برای مثال:
اگر قیمت باند بالا را بشکند و هم‌زمان MACD کراس مثبت بدهد، احتمال شروع روند صعودی بیشتر است.
مفهوم حرکت معکوس (The Reversal)
در بسیاری از مواقع، قیمت پس از برخورد با باند بالا یا پایین، دوباره به سمت باند میانی برمی‌گردد.
به این رفتار، Reversal یا بازگشت به میانگین گفته می‌شود.
این ویژگی باعث می‌شود Bollinger Bands برای استراتژی‌های نوسان‌گیری (mean reversion) بسیار مفید باشد.
در چه مواردی از اندیکاتور بولینگر باند استفاده می‌شود؟
- تشخیص فازهای فشردگی و انفجار قیمت
- شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش
- تأیید شکست‌ها (Breakout Confirmation)
- تعیین نقاط ورود و خروج در استراتژی‌های میان‌مدت
- شناسایی بازگشت‌های احتمالی قیمت
برای تشخیص دقیق‌تر شرایط بازار، ترکیب Bollinger Bands با اندیکاتورهایی مانند ATR (اندازه‌گیری نوسان واقعی) بسیار مفید است.
استراتژی نوسان‌گیری و معامله درون باند
در این استراتژی فرض می‌شود که قیمت معمولاً بین دو باند حرکت میکند.
پس زمانی که قیمت به باند پایین برسد، موقعیت خرید (Buy) و وقتی به باند بالا برسد، موقعیت فروش (Sell) در نظر گرفته می‌شود.
نکته مهم:
این روش در بازارهای رِنج و آرام عملکرد عالی دارد، اما در روندهای قوی (مثلاً پس از Breakout) ممکن است ضررده باشد.
برای فیلتر این شرایط، مقاله‌ی مدیریت ریسک هر معامله را بخوانید.
استراتژی برگشت ناگهانی به باند میانی
در برخی مواقع، پس از شکست کاذب از باندها، قیمت سریعاً به باند میانی (SMA 20) بازمی‌گردد.
این رفتار معمولاً نشانه‌ی اصلاح کوتاه‌مدت است.
می‌توانید در چنین مواقعی با تأیید RSI یا MACD وارد معامله شوید.
استراتژی کف و سقف دو قلو در بولینگر باند
وقتی قیمت دو بار به باند بالا یا پایین برخورد کند و نتواند آن را بشکند، الگویی مشابه Double Top یا Double Bottom ایجاد می‌شود.
در این شرایط احتمال برگشت قیمت بسیار بالاست.
برای تأیید الگو می‌توانید از الگوهای کندلی استفاده کنید.
استراتژی ترکیب MACD و بولینگر باند
یکی از قوی‌ترین ترکیب‌ها برای تشخیص روند، ترکیب MACD و Bollinger Bands است:
- MACD جهت و مومنتوم روند را مشخص میکند.
- بولینگر باند محدوده نوسان و نقاط اشباع را نشان می‌دهد.
زمانی که قیمت باند پایین را لمس کند و هم‌زمان MACD کراس مثبت دهد، احتمال برگشت صعودی بسیار زیاد است.
در جهت مخالف نیز همین منطق برای فروش صدق میکند.
آیا معامله با اندیکاتور بولینگر باند همیشه سودده است؟
خیر.
بولینگر باند فقط یک ابزار تحلیلی است و در بازارهای رِنج عملکرد عالی دارد، اما در روندهای قوی ممکن است سیگنال اشتباه بدهد.
به همین دلیل توصیه می‌شود در کنار پرایس اکشن یا اندیکاتورهای تأییدی مانند RSI و ATR از آن استفاده کنید.
مقاله‌ی پرایس اکشن چیست؟ در این زمینه به شما کمک میکند.
مزایا و معایب اندیکاتور بولینگر باند
| مزایا | معایب |
| تشخیص سریع نواحی اشباع خرید و فروش | در روندهای قوی ممکن است زود سیگنال بازگشت بدهد |
| مناسب برای نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت | نیاز به تأیید با سایر اندیکاتورها دارد |
| کمک به تنظیم حد ضرر و حد سود منطقی | در بازارهای بدون جهت کارایی پایین‌تری دارد |
سخن پایانی
بولینگر باند یکی از ضروری‌ترین ابزارهای هر تریدر است که اگر درست استفاده شود، می‌تواند فرصت‌های طلایی نوسان‌گیری را آشکار کند.
اما همیشه به یاد داشته باشید که هیچ اندیکاتوری به‌تنهایی کافی نیست.
برای استفاده عملی از استراتژی‌های بولینگر باند در محیط واقعی، بهتر است ابتدا در حساب دمو تمرین کنید و سپس از طریق یک بروکر معتبر وارد معاملات شوید.
در مقاله‌ی بهترین بروکر فارکس می‌توانید فهرست بهترین کارگزاران را ببینید.
