واگراییها سیگنال واقعی معاملاتی هستند؟
واگرایی یکی از محبوبترین ابزارها میان تریدرهای حرفهای است. ابزاری که خیلی از معاملهگران تصور میکنند میتواند نقطه دقیق تغییر روند را نشان دهد. اما واقعیت این است که واگرایی یک هشدار است، نه الزاماً سیگنال قطعی.
بسیاری از تریدرها بهخاطر اتکای بیش از حد به واگرایی متحمل ضررهای سنگین شدهاند. علت این موضوع ساده است. واگرایی زمان ندارد. یعنی ممکن است شکل بگیرد اما بازار تا مدتها خلاف انتظار حرکت کند.
قبل از اینکه سراغ مشکلات برویم، ابتدا باید کاملا بدانیم واگرایی چیست و چگونه شکل میگیرد.
اگر پایه تحلیل روند را خوب نمیشناسی پیشنهاد میشود ابتدا مقاله
مبانی تحلیل تکنیکال
را بخوانی تا ساختار سقف و کفها برایت روشن شود.
واگرایی چیست؟ + مثال چارتی
واگرایی زمانی رخ میدهد که روند قیمت و مسیر اندیکاتور در یک جهت نباشند.
بهعنوان مثال.
. قیمت سقف جدید میسازد
. اندیکاتور سقف پایینتر میسازد
→ یعنی قیمت انرژی دارد اما موتور قدرت (اندیکاتور) ضعیف شده است.
این تضاد میتواند نشانه احتمال برگشت روند باشد.
مثال کاربردی
فرض کنید قیمت یک دارایی در روند صعودی است. یک سقف جدید میسازد. سپس اصلاح میکند و دوباره سقف جدید ایجاد میکند. اما این بار RSI یا MACD سقف پایینتری میسازد.
در ظاهر قیمت قوی است. اما اندیکاتور میگوید قدرت واقعی در حال کاهش است.
این همان واگرایی معمولی منفی است.
برای اینکه ساختار کندلها را در لحظه تشکیل واگرایی بهتر تشخیص دهید پیشنهاد میشود مقاله
روانشناسی کندلها
را مطالعه کنید.
آیا واگرایی یک سیگنال واقعی معاملاتی است؟
پاسخ کوتاه.
خیر. واگرایی یک «هشدار» است، نه سیگنال ورود مستقیم.
اگر واگرایی را بهعنوان تنها ابزار معامله استفاده کنید، دیر یا زود بازار به شما ضربه میزند.
چرا؟
چون قیمت همیشه مقدم بر اندیکاتور است. اندیکاتورها فقط محاسباتی از قیمت هستند و همیشه عقبتر حرکت میکنند. بنابراین ممکن است ماهها واگرایی شکل بگیرد اما روند همچنان ادامه داشته باشد.
به همین دلیل معاملهگران حرفهای واگرایی را فقط کنار ساختار بازار استفاده میکنند. ساختار یعنی.
. روند
. حمایت و مقاومت
. حجم
. تایید کندلی
برای اینکه سطوح کلیدی را دقیق تشخیص دهید پیشنهاد میشود مقاله
حمایت و مقاومت
را ببینید.
مشکلات و ضررهای مالی معامله با واگرایی
(بر اساس تجربه واقعی معاملهگران در بازار و گزارشهای معتبر)
در ادامه، مشکلاتی که تریدرهای واقعی در بازار تجربه کردهاند را مرور میکنیم. اینها حاصل گزارشهای تریدرها در انجمنهای جهانی مانند TradingView، Reddit r/Forex، Babypips و تجربیات معاملهگران حرفهای است.
۱. واگرایی خیلی زود تشکیل میشود
یکی از مهمترین مشکلات این است که واگرایی زودتر از برگشت روند ایجاد میشود.
مثال واقعی.
در بیتکوین سال ۲۰۱۹، RSI چندین بار واگرایی منفی داد اما روند تا ۳۰ درصد دیگر ادامه پیدا کرد.
نتیجه.
هرکسی صرفاً بر اساس واگرایی وارد فروش شده بود کاملاً لیکویید یا استاپ شده است.
این موضوع در بازار فارکس نیز بارها تکرار شده است. جفتارزهایی مثل GBPJPY یا XAUUSD که روندهای طولانی دارند، معمولاً واگرایی میدهند اما تا مدتها خلاف انتظار حرکت میکنند.
برای تحلیل روند قبل از ورود، مقاله
انواع سبکهای تریدر
میتواند کمک کند.
۲. واگرایی در روندهای قوی بیاثر میشود
در روند صعودی قوی، اندیکاتورها دائماً در حالت اشباع هستند.
این یعنی RSI مرتباً سقفهای پایینتر میسازد اما قیمت همچنان بالا میرود.
در این شرایط واگرایی فقط باعث سیگنالهای غلط میشود.
مثال واقعی.
در سال ۲۰۲۰ سهام Tesla دهها واگرایی منفی داشت اما قیمت چند برابر شد.
۳. واگرایی در تایمفریم کوچک پر از سیگنال اشتباه است
در تایمفریمهای کوچک مثل ۱ دقیقه و ۵ دقیقه، واگرایی تقریباً همیشه دیده میشود اما ۹۰ درصد آنها فیک هستند.
دلیل.
نوسان زیاد
حرکات نویزی
عدم ثبات روند
مخصوصاً در اخبار و نوسانات سریع
۴. اندیکاتورها با یکدیگر تضاد دارند
ممکن است RSI واگرایی بدهد اما MACD ندهد.
ممکن است MACD هشدار دهد اما CCI و استوکاستیک بیخبر باشند.
این تضاد باعث گیجی معاملهگر و تصمیم اشتباه میشود.
برای یادگیری دقیق MACD پیشنهاد میشود مقاله
آموزش MACD
را بخوانید.
۵. واگرایی همیشه منجر به برگشت نمیشود
گاهی واگرایی وجود دارد اما نتیجه فقط یک اصلاح خیلی کوچک است و روند ادامه پیدا میکند.
یعنی تریدرها انتظار ریزش یا رشد بزرگ را دارند ولی واقعیت فقط چند کندل اصلاحی است.
۶. حجم کم یا زیاد میتواند واگرایی را بیاثر کند
اگر حجم معاملات در جهت روند زیاد باشد، واگرایی عملاً بیاهمیت است.
در مقابل، حجم کم ممکن است واگرایی را تشدید کند.
برای درک بهتر رفتار حجم، مراجعه به مقاله
حجم معاملات در فارکس
مفید است.
چه زمانی واگرایی معتبر است؟
واگرایی زمانی معتبر است که با این عوامل ترکیب شود.
. شکست حمایت یا مقاومت
. تغییر قدرت کندلها
. افزایش حجم خلاف جهت
. واگرایی در تایمفریم بزرگتر
. تایید پرایساکشن
بهعنوان مثال واگرایی در تایمفریم روزانه معمولاً معتبرتر از واگرایی در تایم ۵ دقیقه است.
سخن پایانی
واگرایی یک ابزار مفید است اما سیگنال قطعی نیست.
اگر این مفهوم را بدون تایید ساختار بازار، روند، حجم و شکست سطوح استفاده کنید، دیر یا زود بازار شما را تنبیه میکند.
بهترین روش استفاده از واگرایی این است که آن را یک هشدار اولیه بدانید.
گام بعدی را باید با تایید کندلی، شکست سطح و افزایش حجم انجام دهید.
