FIX API چیست؟ کاربرد FIX API در معاملات حرفه‌ای و الگوریتمی

مقدمه

بیشتر معامله‌گران فارکس سفارش‌های خود را از طریق متاتریدر، cTrader یا پلتفرم اختصاصی بروکر ارسال می‌کنند. اما معامله‌گران سازمانی، صندوق‌ها و توسعه‌دهندگان سیستم‌های الگوریتمی ممکن است برای اتصال مستقیم‌تر نرم‌افزار معاملاتی خود به زیرساخت بروکر از فناوری دیگری به نام FIX API استفاده کنند.

اما FIX API چیست و چه تفاوتی با معامله از طریق متاتریدر دارد؟

FIX API یک استاندارد پیام‌رسانی برای تبادل اطلاعات مالی است. نرم‌افزار معامله‌گر با استفاده از این پروتکل می‌تواند داده قیمت دریافت کند، سفارش ارسال کند، وضعیت اجرای معامله را ببیند و گزارش‌های معاملاتی را پردازش کند.

مزیت اصلی این روش، انعطاف بیشتر برای ساخت سیستم‌های معاملاتی اختصاصی و پردازش تعداد زیادی سفارش است. بااین‌حال، راه‌اندازی آن به دانش برنامه‌نویسی، سرور مناسب و سرمایه یا حجم معاملاتی بیشتری نیاز دارد.

در ادامه نحوه کار FIX API در فارکس، تفاوت آن با APIهای معمولی و متاتریدر، هزینه‌های اتصال و کاربرد آن برای معاملات الگوریتمی را بررسی می‌کنیم.

FIX API چیست؟

FIX API چیست؟ FIX مخفف Financial Information eXchange است. این عبارت به یک پروتکل استاندارد برای تبادل پیام‌های مالی میان سیستم‌های معاملاتی اشاره دارد.

API نیز مخفف Application Programming Interface است. API امکان ارتباط دو نرم‌افزار و تبادل اطلاعات میان آن‌ها را فراهم می‌کند.

در نتیجه FIX API را می‌توان یک رابط ارتباطی مبتنی بر استاندارد FIX دانست که نرم‌افزار معامله‌گر را به بروکر، صرافی، Liquidity Provider یا سایر زیرساخت‌های معاملاتی متصل می‌کند.

از طریق FIX API می‌توان اقداماتی مانند موارد زیر انجام داد:

• دریافت قیمت‌های Bid و Ask
• مشاهده داده‌های بازار
• ارسال سفارش خرید و فروش
• ویرایش یا لغو سفارش
• دریافت تأیید اجرای معامله
• مشاهده رد یا تکمیل سفارش
• مدیریت چند حساب
• دریافت گزارش معاملات
• اتصال الگوریتم اختصاصی به بروکر

این اتصال معمولاً برای معاملات خودکار و حرفه‌ای استفاده می‌شود، نه معامله دستی کاربران مبتدی.

پروتکل FIX چیست؟

پروتکل FIX یک استاندارد پیام‌رسانی الکترونیکی برای بازارهای مالی است. هدف آن ایجاد یک زبان مشترک میان مؤسسات، بروکرها، بانک‌ها، صندوق‌ها و سیستم‌های معاملاتی است.

پیش از توسعه استانداردهای مشترک، هر مؤسسه ممکن بود برای ارسال سفارش و دریافت گزارش از ساختار اختصاصی خود استفاده کند. این تفاوت اتصال سیستم‌ها به یکدیگر را پیچیده می‌کرد.

FIX مجموعه‌ای از پیام‌ها و فیلدهای استاندارد ایجاد می‌کند. برای مثال، در یک پیام سفارش ممکن است اطلاعات زیر وجود داشته باشند:

• نماد معاملاتی
• نوع سفارش
• جهت خرید یا فروش
• حجم
• قیمت
• زمان ارسال
• شناسه سفارش
• حساب معاملاتی
• وضعیت اجرا

استفاده از قالب مشترک باعث می‌شود سیستم‌های مختلف بتوانند اطلاعات را سریع‌تر و ساختاریافته‌تر مبادله کنند.

FIX API چگونه کار می‌کند؟

در اتصال FIX، نرم‌افزار معامله‌گر و سرور بروکر یک Session ارتباطی ایجاد می‌کنند. پس از احراز هویت، دو طرف پیام‌های استاندارد را برای یکدیگر ارسال خواهند کرد.

فرآیند ساده ارسال سفارش چنین است:

1. نرم‌افزار معامله‌گر به سرور FIX بروکر متصل می‌شود.
2. اطلاعات ورود و مشخصات Session تأیید می‌شوند.
3. برنامه داده قیمت را دریافت می‌کند.
4. الگوریتم شرایط ورود را تشخیص می‌دهد.
5. پیام سفارش برای بروکر ارسال می‌شود.
6. بروکر سفارش را پردازش می‌کند.
7. Execution Report برای نرم‌افزار بازگردانده می‌شود.
8. برنامه وضعیت معامله را ثبت و مدیریت می‌کند.

این فرآیند بدون نیاز به کلیک دستی در یک پلتفرم گرافیکی انجام می‌شود. معامله‌گر می‌تواند منطق موردنظر خود را مستقیماً در نرم‌افزار اختصاصی پیاده‌سازی کند.

پیام‌های FIX شامل چه اطلاعاتی هستند؟

پیام‌های FIX از مجموعه‌ای از Tagها تشکیل می‌شوند. هر Tag مفهوم مشخصی دارد و مقدار مربوط به خود را دریافت می‌کند.

برای نمونه، یک پیام ساده سفارش می‌تواند اطلاعاتی مانند این داشته باشد:

در عمل پیام FIX با شماره Tagها ارسال می‌شود، نه جدول قابل مشاهده. نرم‌افزار این Tagها را تولید و تفسیر می‌کند.

ساختار دقیق پیام به نسخه FIX، بروکر و مشخصات فنی اتصال بستگی دارد.

FIX Session چیست؟

FIX Session ارتباط پایدار میان سیستم معامله‌گر و سرور طرف مقابل است. این Session برای شناسایی دو طرف، کنترل ترتیب پیام‌ها و مدیریت اتصال استفاده می‌شود.

برای ایجاد ارتباط معمولاً اطلاعاتی مانند موارد زیر نیاز هستند:

• Host یا آدرس سرور
• Port
• SenderCompID
• TargetCompID
• Username
• Password
• نسخه FIX
• تنظیمات رمزنگاری
• Session Time

پس از ایجاد اتصال، پیام Logon ارسال می‌شود. اگر اطلاعات درست باشند، سرور ارتباط را تأیید می‌کند.

پیام‌ها دارای شماره ترتیب یا Sequence Number هستند. اگر یک پیام از دست برود یا ترتیب به هم بخورد، سیستم می‌تواند پیام‌های گمشده را درخواست کند.

این ساختار برای محیطی که ثبت دقیق سفارش‌ها اهمیت زیادی دارد ضروری است.

تفاوت Market Data Session و Trading Session

بعضی بروکرها اتصال FIX را به دو Session جداگانه تقسیم می‌کنند.

Market Data Session

برای دریافت اطلاعات بازار استفاده می‌شود. قیمت‌های Bid و Ask، عمق بازار و تغییرات Quote از این مسیر منتقل می‌شوند.

Trading Session

برای ارسال، ویرایش و لغو سفارش و دریافت Execution Report کاربرد دارد.

تفکیک این مسیرها می‌تواند پردازش داده و سفارش را پایدارتر کند. اگر اتصال قیمت قطع شود، برنامه باید از ارسال سفارش براساس داده قدیمی جلوگیری کند.

Execution Report چیست؟

Execution Report پیامی است که وضعیت سفارش را به سیستم معامله‌گر اعلام می‌کند.

این گزارش می‌تواند نشان دهد سفارش:

• دریافت شده است.
• پذیرفته شده است.
• به‌صورت جزئی اجرا شده است.
• کاملاً اجرا شده است.
• لغو شده است.
• رد شده است.
• منقضی شده است.
• با سفارش دیگری جایگزین شده است.

فرض کنید برنامه سفارش خرید ۱۰ لات ارسال کرده باشد، اما فقط ۶ لات در قیمت فعلی اجرا شوند. Execution Report می‌تواند اجرای جزئی و حجم باقی‌مانده را مشخص کند.

برنامه معاملاتی باید تمام وضعیت‌های احتمالی را مدیریت کند. فرض اینکه هر سفارش یا کاملاً اجرا می‌شود یا کاملاً رد خواهد شد، می‌تواند باعث خطای مدیریت موقعیت شود.

FIX API چه تفاوتی با متاتریدر دارد؟

متاتریدر یک پلتفرم کامل معاملاتی است. نمودار، اندیکاتور، پنجره سفارش، تاریخچه و محیط توسعه اکسپرت را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

FIX API یک رابط ارتباطی است و معمولاً رابط گرافیکی آماده‌ای برای تحلیل و معامله ندارد. معامله‌گر باید نرم‌افزار خود را توسعه دهد یا از یک پلتفرم سازگار استفاده کند.

برای بیشتر کاربران خرد، متاتریدر انتخاب ساده‌تر و کم‌هزینه‌تری است. مطلب متاتریدر نحوه کار این پلتفرم را توضیح می‌دهد.

آیا FIX API سریع‌تر از متاتریدر است؟

ممکن است سریع‌تر یا انعطاف‌پذیرتر باشد، اما این نتیجه همیشه تضمین نمی‌شود.

FIX API می‌تواند بعضی لایه‌های رابط کاربری و پردازش پلتفرم را حذف کند. سیستم اختصاصی معامله‌گر پیام سفارش را مستقیماً برای Endpoint بروکر ارسال می‌کند.

بااین‌حال، سرعت نهایی به عوامل مختلفی وابسته است:

• محل سرور معامله‌گر
• فاصله تا سرور FIX
• Latency شبکه
• کیفیت کد برنامه
• سرعت پردازش بروکر
• Liquidity Provider
• حجم سفارش
• شرایط بازار
• Queue سفارش‌ها

یک اتصال FIX با کد ضعیف و سرور دور می‌تواند کندتر از یک متاتریدر مناسب عمل کند. FIX فقط ابزار ارتباط را فراهم می‌کند و سرعت کل زیرساخت را تضمین نخواهد کرد.

آیا FIX API اسلیپیج را حذف می‌کند؟

خیر.

FIX API می‌تواند زمان ارسال سفارش را کاهش دهد، اما قیمت بازار همچنان ممکن است تغییر کند. اگر حجم کافی در قیمت اول وجود نداشته باشد، سفارش در قیمت‌های بعدی اجرا خواهد شد.

عوامل ایجاد Slippage در FIX نیز وجود دارند:

• حرکت سریع قیمت
• کاهش نقدشوندگی
• حجم زیاد سفارش
• اجرای جزئی
• Latency
• Last Look
• تأخیر Liquidity Provider
• انتشار اخبار
• Gap بازار

مزیت FIX این است که معامله‌گر می‌تواند گزارش‌های دقیق‌تری دریافت و رفتار سفارش را در نرم‌افزار خود مدیریت کند.

برای شناخت کامل این اختلاف می‌توانید مقاله اسلیپیج را مطالعه کنید.

تفاوت FIX API و REST API چیست؟

REST API یکی از رایج‌ترین روش‌های ارتباط نرم‌افزارها از طریق وب است. درخواست‌ها معمولاً با HTTP ارسال و پاسخ‌ها در قالب‌هایی مانند JSON دریافت می‌شوند.

FIX برای ارتباط مداوم و پیام‌رسانی ساختاریافته در بازارهای مالی طراحی شده است.

بعضی بروکرها REST API را برای مدیریت حساب و دریافت داده ارائه می‌کنند، اما اجرای معاملات سریع را از طریق FIX یا WebSocket انجام می‌دهند.

تفاوت FIX API و WebSocket

WebSocket یک روش ارتباط دوطرفه و مداوم میان نرم‌افزارهاست. از آن می‌توان برای ارسال داده زنده بازار استفاده کرد.

FIX یک استاندارد پیام‌رسانی مالی است و می‌تواند روی بسترهای ارتباطی مختلف اجرا شود. بنابراین این دو مفهوم دقیقاً رقیب یکدیگر نیستند.

بعضی پلتفرم‌ها از WebSocket برای Market Data و REST برای ثبت سفارش استفاده می‌کنند. مؤسسات دیگر تمام مسیر معاملات خود را با FIX مدیریت خواهند کرد.

انتخاب روش به نیاز معامله‌گر، سرعت مورد انتظار، امکانات بروکر و زیرساخت برنامه بستگی دارد.

FIX API برای چه کسانی طراحی شده است؟

این فناوری بیشتر برای کاربران حرفه‌ای و سازمانی مناسب است:

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• شرکت‌های مدیریت دارایی
• معامله‌گران الگوریتمی
• تیم‌های Quant
• Prop Trading Firmها
• مدیران چند حساب
• معامله‌گران با حجم بالا
• توسعه‌دهندگان پلتفرم معاملاتی
• ارائه‌دهندگان نقدینگی
• سیستم‌های اجرای سازمانی

معامله‌گر دستی که چند پوزیشن در هفته باز می‌کند، معمولاً نیازی به FIX API ندارد. هزینه و پیچیدگی این ساختار ممکن است بیشتر از مزیت آن باشد.

FIX API برای اسکالپ

اسکالپرها به سرعت، Spread، Commission و کیفیت اجرا حساس هستند. FIX API می‌تواند برای استراتژی‌هایی که تعداد زیادی سفارش ارسال می‌کنند مناسب باشد.

مزایای احتمالی برای اسکالپ عبارت‌اند از:

• ارتباط برنامه‌نویسی‌شده با بروکر
• پردازش سریع پیام‌ها
• کنترل کامل منطق سفارش
• مدیریت اجرای جزئی
• دریافت گزارش‌های دقیق
• امکان استفاده از سرور نزدیک
• حذف وابستگی به رابط پلتفرم
• مدیریت چند نماد هم‌زمان

اما بروکر ممکن است برای تعداد پیام، معاملات بسیار کوتاه یا Latency Arbitrage محدودیت داشته باشد. قوانین Order Rate و Execution Policy باید پیش از اتصال بررسی شوند.

FIX API برای معاملات الگوریتمی

یکی از مهم‌ترین کاربردهای FIX اتصال استراتژی اختصاصی به بازار است.

برنامه می‌تواند:

1. قیمت‌ها را دریافت کند.
2. اندیکاتورها و مدل‌ها را محاسبه کند.
3. سیگنال ورود تولید کند.
4. حجم را براساس ریسک تعیین کند.
5. سفارش ارسال کند.
6. Execution Report را بررسی کند.
7. پوزیشن را مدیریت کند.
8. اطلاعات را در پایگاه داده ذخیره کند.

برخلاف اکسپرت متاتریدر، توسعه‌دهنده می‌تواند از زبان‌ها و زیرساخت‌های مختلف استفاده کند. Python، Java، C++ و C# از گزینه‌های رایج هستند، هرچند انتخاب نهایی به کتابخانه و سیستم بروکر بستگی دارد.

آیا می‌توان با Python به FIX API متصل شد؟

بله. کتابخانه‌ها و FIX Engineهایی برای زبان‌های مختلف وجود دارند. اما اتصال فقط به معنی ارسال یک درخواست ساده نیست.

برنامه‌نویس باید موارد زیر را مدیریت کند:

• اتصال و Logon
• Heartbeat
• Sequence Number
• قطع و اتصال مجدد
• Resend Request
• ساخت پیام سفارش
• پردازش Execution Report
• مدیریت اجرای جزئی
• کنترل سفارش تکراری
• ثبت Log
• امنیت اطلاعات ورود
• هماهنگی ساعت سرورها

یک خطای کوچک در مدیریت شناسه یا وضعیت سفارش می‌تواند باعث ایجاد پوزیشن تکراری یا ثبت ناقص معامله شود. به همین دلیل اتصال باید ابتدا در محیط آزمایشی یا UAT بررسی شود.

FIX Engine چیست؟

FIX Engine نرم‌افزاری است که ساخت، ارسال، دریافت و مدیریت پیام‌های FIX را ساده می‌کند.

بدون FIX Engine، توسعه‌دهنده باید تمام جزئیات پروتکل را از ابتدا پیاده‌سازی کند. Engine وظایفی مانند مدیریت Session، Heartbeat و Sequence Number را انجام می‌دهد.

دو بخش اصلی وجود دارند:

Initiator

سمتی است که اتصال را آغاز می‌کند. نرم‌افزار معامله‌گر معمولاً Initiator محسوب می‌شود.

Acceptor

سمتی است که اتصال را می‌پذیرد. سرور بروکر یا Liquidity Provider معمولاً نقش Acceptor را دارد.

استفاده از FIX Engine آماده می‌تواند زمان توسعه را کاهش دهد، اما منطق معاملات و مدیریت سفارش همچنان باید توسط تیم توسعه نوشته شوند.

Heartbeat در FIX چیست؟

Heartbeat پیامی دوره‌ای است که نشان می‌دهد اتصال میان دو طرف همچنان فعال است.

اگر برای مدت مشخصی پیامی دریافت نشود، سیستم می‌تواند Test Request ارسال کند. اگر پاسخی وجود نداشته باشد، ارتباط قطع‌شده در نظر گرفته می‌شود.

برنامه باید در زمان قطع اتصال بداند:

• آیا سفارش قبلی به سرور رسیده است؟
• آیا معامله اجرا شده اما گزارش آن دریافت نشده؟
• آیا باید دوباره سفارش ارسال شود؟
• پوزیشن‌های فعلی چه وضعیتی دارند؟
• پس از اتصال مجدد چه پیام‌هایی باید بازیابی شوند؟

ارسال دوباره سفارش بدون بررسی وضعیت قبلی می‌تواند معامله تکراری ایجاد کند.

Sequence Number چیست؟

هر پیام FIX دارای شماره ترتیب است. این شماره کمک می‌کند پیام گمشده یا تکراری شناسایی شود.

فرض کنید سیستم پیام‌های ۱۰۰، ۱۰۱ و ۱۰۳ را دریافت کند. نبود پیام ۱۰۲ نشان می‌دهد بخشی از اطلاعات از دست رفته است. طرف دریافت‌کننده می‌تواند درخواست ارسال مجدد کند.

مدیریت نادرست Sequence Number یکی از مشکلات رایج اتصال FIX است. پس از Restart یا قطع ارتباط باید مشخص باشد شماره پیام‌ها ادامه پیدا می‌کند یا Reset خواهد شد.

قواعد دقیق توسط تنظیمات بروکر تعیین می‌شوند.

Drop Copy چیست؟

Drop Copy یک جریان گزارش‌دهی جداگانه است که نسخه‌ای از سفارش‌ها و معاملات انجام‌شده را ارسال می‌کند.

این سرویس می‌تواند برای موارد زیر استفاده شود:

• کنترل ریسک
• تطبیق معاملات
• گزارش‌گیری
• مانیتورینگ چند حساب
• ثبت مستقل سفارش‌ها
• بررسی اختلاف با سیستم اصلی

برای مثال اگر سرور اصلی معامله‌گر Execution Report را به‌درستی ذخیره نکند، جریان Drop Copy می‌تواند نسخه مستقلی از معامله ارائه دهد.

این قابلیت بیشتر برای مؤسسات و مدیران سرمایه اهمیت دارد.

چه سفارش‌هایی از طریق FIX ارسال می‌شوند؟

امکانات دقیق به بروکر بستگی دارند. معمولاً می‌توان سفارش‌های زیر را ارسال کرد:

• Market Order
• Limit Order
• Stop Order
• Stop Limit
• Fill or Kill
• Immediate or Cancel
• Good Till Cancel
• Day Order

ممکن است بعضی بروکرها همه انواع سفارش را پشتیبانی نکنند. Stop Loss و Take Profit نیز می‌توانند به‌صورت سفارش مستقل یا فیلد مرتبط با پوزیشن اجرا شوند.

برای شناخت عملکرد هرکدام می‌توانید مقاله انواع سفارش‌ها را بررسی کنید.

اجرای جزئی سفارش در FIX API

Partial Fill زمانی رخ می‌دهد که فقط بخشی از سفارش در قیمت یا حجم موجود اجرا شود.

فرض کنید سفارش خرید یک میلیون یورو ارسال شده است، اما در بهترین Ask فقط ۴۰۰ هزار یورو حجم وجود دارد. سیستم ممکن است:

• ۴۰۰ هزار واحد را اجرا کند.
• برای باقی سفارش منتظر بماند.
• باقی حجم را در قیمت بعدی انجام دهد.
• باقیمانده را براساس نوع سفارش لغو کند.

هر اجرای جزئی می‌تواند Execution Report جداگانه داشته باشد. برنامه باید حجم تکمیل‌شده و حجم باقی‌مانده را به‌درستی ثبت کند.

اگر الگوریتم فقط اولین گزارش را پردازش کند، ممکن است اندازه واقعی پوزیشن را اشتباه محاسبه کند.

FIX API و Liquidity Provider

بعضی بروکرها FIX API را برای اتصال به زیرساخت داخلی خود ارائه می‌کنند. برخی دیگر امکان دسترسی به قیمت‌های تجمیع‌شده چند Liquidity Provider را فراهم خواهند کرد.

وجود FIX به معنی اتصال مستقیم معامله‌گر به بازار بین‌بانکی نیست. ممکن است خود بروکر تنها Execution Venue باشد و سفارش‌ها را براساس مدل داخلی مدیریت کند.

برای ارزیابی اتصال باید مشخص شود:

• طرف مقابل FIX چه شرکتی است؟
• قیمت از چند منبع دریافت می‌شود؟
• سفارش کجا اجرا خواهد شد؟
• بروکر Agent است یا Principal؟
• Last Look وجود دارد؟
• Markup چگونه اعمال می‌شود؟
• آیا عمق بازار واقعی ارائه می‌شود؟

عبارت FIX API فقط روش ارتباط را مشخص می‌کند و مدل تجاری بروکر را ثابت نخواهد کرد.

آیا FIX API همان Direct Market Access است؟

خیر. این دو مفهوم می‌توانند با یکدیگر همراه باشند، اما یکسان نیستند.

FIX API ابزار ارتباط نرم‌افزاری است. Direct Market Access یا DMA به نحوه دسترسی سفارش به بازار یا محل اجرا اشاره دارد.

یک اتصال FIX می‌تواند به بروکر Market Maker، سیستم داخلی یا Liquidity Provider متصل شود. بنابراین استفاده از FIX الزاماً به معنی دسترسی مستقیم به بازار نیست.

برای اثبات DMA باید ساختار اجرا، محل سفارش و نقش بروکر بررسی شوند.

حداقل سرمایه FIX API چقدر است؟

عدد ثابتی وجود ندارد. شرایط توسط بروکر، Prime Broker یا Liquidity Provider تعیین می‌شود.

بعضی بروکرها اتصال FIX را فقط برای حساب‌هایی ارائه می‌کنند که:

• حداقل واریز زیادی دارند.
• حجم ماهانه مشخصی معامله می‌کنند.
• هزینه راه‌اندازی می‌پردازند.
• هزینه ماهانه اتصال دارند.
• شرکت حقوقی و تیم فنی مشخصی دارند.
• آزمون فنی اتصال را تکمیل می‌کنند.

حداقل سرمایه می‌تواند از چند هزار دلار شروع شود و در خدمات سازمانی به مبالغ بسیار بیشتری برسد.

سرمایه اولیه تنها معیار نیست. ممکن است بروکر حداقل حجم ماهانه تعیین کند و در صورت رعایت نشدن آن هزینه جداگانه دریافت شود.

هزینه FIX API چگونه محاسبه می‌شود؟

هزینه اتصال می‌تواند شامل چند بخش باشد:

هزینه راه‌اندازی

برای ایجاد Session، صدور دسترسی و انجام آزمون فنی دریافت می‌شود.

هزینه ماهانه

ممکن است برای نگهداری اتصال، Market Data یا پشتیبانی دریافت شود.

حداقل کمیسیون

اگر حجم معامله کمتر از حد مشخص باشد، معامله‌گر باید حداقل هزینه ماهانه پرداخت کند.

هزینه داده بازار

داده زنده بعضی بورس‌ها و دارایی‌ها رایگان نیست.

هزینه سرور

معامله‌گر برای اجرای پایدار نرم‌افزار به VPS یا Dedicated Server نیاز دارد.

هزینه توسعه

ساخت، آزمایش و نگهداری سیستم معاملاتی هزینه فنی ایجاد می‌کند.

کمیسیون معاملات

برای هر حجم اجراشده مبلغ مشخصی دریافت می‌شود.

بنابراین FIX API رایگان نیز می‌تواند به دلیل حداقل حجم یا هزینه زیرساخت، برای معامله‌گر خرد گران تمام شود.

آیا FIX API به VPS نیاز دارد؟

از نظر فنی می‌توان اتصال را روی کامپیوتر شخصی اجرا کرد، اما برای سیستم حرفه‌ای معمولاً از VPS، Cloud Server یا Dedicated Server استفاده می‌شود.

سرور باید:

• به‌صورت شبانه‌روزی روشن باشد.
• اتصال پایدار داشته باشد.
• نزدیک به Endpoint بروکر قرار گیرد.
• منابع کافی برای پردازش داده داشته باشد.
• از سیستم مانیتورینگ استفاده کند.
• در برابر قطع ارتباط مقاوم باشد.

اگر استراتژی به Latency حساس باشد، امکان استفاده از سرور Colocation نزدیک به زیرساخت بروکر نیز وجود دارد.

Sandbox یا UAT چیست؟

پیش از اتصال به حساب واقعی، بروکر ممکن است محیط آزمایشی UAT یا Sandbox ارائه دهد.

در این محیط توسعه‌دهنده می‌تواند موارد زیر را آزمایش کند:

• ورود به Session
• دریافت Market Data
• ارسال سفارش
• لغو و ویرایش
• اجرای جزئی
• رد سفارش
• قطع و اتصال مجدد
• Sequence Number
• گزارش‌گیری
• محدودیت تعداد پیام

موفقیت در محیط آزمایشی تضمین نمی‌کند شرایط حساب واقعی دقیقاً یکسان باشد. نقدینگی، Slippage و سرعت اجرای واقعی می‌توانند متفاوت باشند.

امنیت اتصال FIX API

اطلاعات FIX امکان ارسال سفارش دارند و باید با دقت محافظت شوند.

اقدامات امنیتی مهم عبارت‌اند از:

• محدود کردن دسترسی براساس IP
• استفاده از اتصال رمزنگاری‌شده
• نگهداری امن رمزها
• تغییر دوره‌ای اطلاعات ورود
• محدود کردن دسترسی کارکنان
• ثبت کامل Logها
• مانیتورینگ سفارش‌های غیرعادی
• تعیین سقف حجم
• تعریف Kill Switch
• استفاده از سرور اختصاصی
• جلوگیری از ثبت رمز در کد

Kill Switch قابلیتی است که در شرایط اضطراری ارسال سفارش‌های جدید را متوقف و در صورت نیاز موقعیت‌ها را مدیریت می‌کند.

کنترل ریسک در FIX API

سرعت ارسال سفارش بدون کنترل ریسک می‌تواند خطرناک باشد. یک خطای نرم‌افزاری ممکن است در چند ثانیه صدها سفارش ایجاد کند.

سیستم باید پیش از ارسال هر معامله موارد زیر را بررسی کند:

• حداکثر حجم هر سفارش
• حداکثر موقعیت باز
• مارجین قابل استفاده
• زیان روزانه
• تعداد سفارش در ثانیه
• قیمت خارج از محدوده
• تکراری نبودن سفارش
• وضعیت اتصال
• تازگی Market Data
• ساعت مجاز معامله

همچنین باید امکان توقف فوری الگوریتم وجود داشته باشد. اتکا به Stop Loss بدون کنترل سفارش‌های تکراری کافی نیست.

آیا FIX API برای کاربران ایرانی قابل استفاده است؟

امکان استفاده به بروکر و شرکت حقوقی طرف قرارداد بستگی دارد. بعضی بروکرهایی که کاربران ایرانی را می‌پذیرند، FIX API ارائه نمی‌کنند یا دسترسی آن را به مشتریان سازمانی محدود کرده‌اند.

کاربر ایرانی باید پیش از واریز بررسی کند:

• آیا شرکت مربوطه مشتری ایرانی می‌پذیرد؟
• اتصال FIX برای همان شرکت فعال است؟
• حداقل واریز چقدر است؟
• سرور FIX در کدام کشور قرار دارد؟
• احراز هویت شخصی کافی است یا شرکت لازم است؟
• هزینه اتصال و حداقل حجم چقدر است؟
• روش واریز و برداشت چیست؟
• پشتیبانی فنی در چه ساعاتی فعال است؟

برای مقایسه شرایط شرکت‌ها می‌توانید ابتدا فهرست بروکر فارکس را بررسی و سپس دسترسی FIX هر بروکر را مستقیماً استعلام کنید.

چگونه بروکر مناسب FIX API انتخاب کنیم؟

انتخاب بروکر فقط براساس وجود عبارت FIX کافی نیست. کیفیت فنی و شرایط تجاری باید هم‌زمان بررسی شوند.

بهتر است پیش از راه‌اندازی اصلی، یک دوره آزمایش با حجم محدود انجام شود.

مزایای FIX API

مهم‌ترین مزایای این فناوری عبارت‌اند از:

• اتصال برنامه‌نویسی‌شده به بروکر
• مناسب برای معاملات الگوریتمی
• انعطاف زیاد در طراحی سیستم
• دریافت گزارش دقیق سفارش
• امکان مدیریت اجرای جزئی
• قابلیت پردازش حجم بالای پیام
• مناسب برای چند حساب و چند نماد
• امکان ساخت پلتفرم اختصاصی
• قابلیت اتصال به سیستم کنترل ریسک
• کاهش وابستگی به رابط گرافیکی
• استاندارد بودن پیام‌های مالی

این مزایا بیشتر برای معامله‌گران حرفه‌ای و شرکت‌هایی ارزش دارند که تیم فنی و حجم کافی دارند.

معایب FIX API

FIX API محدودیت‌ها و هزینه‌های مهمی نیز دارد:

• پیچیدگی فنی
• نیاز به برنامه‌نویسی
• هزینه توسعه و نگهداری
• احتمال حداقل واریز بالا
• الزام حجم معاملاتی
• هزینه سرور و Market Data
• نیاز به مانیتورینگ شبانه‌روزی
• خطر سفارش‌های تکراری
• نیاز به مدیریت قطع اتصال
• نبود رابط گرافیکی آماده
• تضمین نکردن حذف Slippage
• وابستگی به مشخصات اختصاصی بروکر

برای بیشتر معامله‌گران خرد، استفاده از متاتریدر یا API ساده‌تر منطقی‌تر است.

FIX API برای چه کسانی مناسب نیست؟

این روش معمولاً برای گروه‌های زیر انتخاب مناسبی نیست:

• معامله‌گران تازه‌کار
• کاربران معاملات دستی
• حساب‌های با سرمایه محدود
• افرادی که دانش فنی ندارند
• معامله‌گران کم‌تعداد
• کسانی که فقط به نمودار و اندیکاتور نیاز دارند
• کاربرانی که امکان نگهداری سرور ندارند
• افرادی که پشتیبانی فنی در اختیار ندارند

اگر استراتژی با یک اکسپرت ساده متاتریدر قابل اجراست، مهاجرت به FIX ممکن است هزینه و پیچیدگی غیرضروری ایجاد کند.

جمع‌بندی

در پاسخ به سؤال FIX API چیست می‌توان گفت FIX API یک رابط استاندارد برای تبادل پیام‌های مالی میان نرم‌افزار معامله‌گر و زیرساخت بروکر، صرافی یا تأمین‌کننده نقدینگی است.

از طریق FIX API در فارکس می‌توان قیمت دریافت کرد، سفارش ارسال کرد، وضعیت معامله را دید و گزارش‌های اجرایی را به‌صورت خودکار پردازش کرد. این انعطاف برای صندوق‌ها، پراپ‌فرم‌ها، مدیران سرمایه و معامله‌گران الگوریتمی اهمیت زیادی دارد.

بااین‌حال، FIX API یک مسیر ساده برای افزایش سود نیست. استفاده از آن به دانش برنامه‌نویسی، سرور پایدار، کنترل ریسک و سرمایه یا حجم معاملاتی مناسب نیاز دارد. همچنین اتصال FIX نمی‌تواند Slippage، کمبود نقدینگی یا ریسک بازار را حذف کند.

برای بیشتر معامله‌گران خرد، متاتریدر و اکسپرت گزینه ساده‌تر و اقتصادی‌تری هستند. FIX زمانی ارزش بیشتری ایجاد می‌کند که محدودیت‌های پلتفرم‌های عمومی مانع اجرای استراتژی شده باشند و معامله‌گر زیرساخت فنی لازم برای طراحی و مانیتورینگ یک سیستم اختصاصی را در اختیار داشته باشد.