آموزش 0 تا 100 میانگین‌های متحرک (Moving Average) | انواع میانگین‌های متحرک و کاربرد آن‌ها
میانگین‌های متحرک یکی از پایه‌ای‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که به شما کمک می‌کنند جهت کلی بازار را تشخیص دهید، نویزها را فیلتر کنید و نقاط ورود و خروج دقیق‌تری پیدا کنید.
تقریباً تمام اندیکاتورهای معروف مثل MACD، Alligator و Bollinger Bands بر پایه‌ی میانگین‌های متحرک ساخته شده‌اند.
در این مقاله از برتر بروکر، به زبانی ساده یاد می‌گیرید میانگین متحرک چیست، چه انواعی دارد و چگونه می‌توانید از آن در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنید.
میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟
میانگین متحرک (MA) ابزاری آماری است که میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص را محاسبه می‌کند تا روند کلی بازار را بهتر نشان دهد.
مثال:
اگر در چارت EUR/USD از میانگین متحرک 20 روزه استفاده کنید، اندیکاتور میانگین قیمت 20 کندل اخیر را نشان می‌دهد. با بالا رفتن خط، روند صعودی و با پایین آمدن آن، روند نزولی است.
برای درک کامل‌تر، پیشنهاد می‌شود ابتدا مقاله‌ی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را مطالعه کنید.
انواع میانگین‌های متحرک
- SMA – میانگین متحرک ساده
- EMA – میانگین متحرک نمایی
- WMA – میانگین متحرک وزنی
- TMA – میانگین متحرک مثلثی
- VMA – میانگین متحرک متغیر
هرکدام از این مدل‌ها رفتار متفاوتی نسبت به تغییرات قیمت دارند و بسته به استراتژی معاملاتی، می‌توان از یک یا ترکیبی از آن‌ها استفاده کرد.
1. مووینگ اوریج ساده (SMA)
SMA (Simple Moving Average) میانگین معمولی قیمت‌ها در یک بازه‌ی زمانی ثابت است.
مثال:
SMA 50 در نمودار طلا نشان می‌دهد که میانگین قیمت 50 روز گذشته چقدر بوده است.
مزایا:
- سادگی و تفسیر راحت
- مناسب برای تشخیص روندهای بلندمدت
معایب:
- تاخیر در واکنش به تغییر روند
- بی‌توجهی به آخرین داده‌ها
2. مووینگ اوریج نمایی (EMA)
EMA (Exponential Moving Average) به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد تا واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات بازار داشته باشد.
مثال:
EMA 20 در نمودار بیت‌کوین سریع‌تر از SMA به نوسانات قیمت واکنش نشان می‌دهد.
مزایا: واکنش سریع‌تر، مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت
معایب: حساس به نویزها و سیگنال‌های اشتباه
اندیکاتور MACD بر پایه‌ی EMA طراحی شده است.
3. مووینگ اوریج وزنی (WMA)
در WMA (Weighted Moving Average)، قیمت‌های جدید وزن بیشتری دارند، اما به‌صورت خطی نه نمایی.
مثال:
اگر در یک بازه 5 روزه، قیمت‌های اخیر نوسان زیادی داشته باشند، WMA میانگین را بیشتر به سمت قیمت‌های جدید متمایل می‌کند.
دقت مناسب برای اسکالپ
ممکن است در نوسانات زیاد، بیش‌واکنش نشان دهد
4. مووینگ اوریج مثلثی (TMA)
TMA (Triangular Moving Average) وزن بیشتری به داده‌های میانی بازه می‌دهد، نه ابتدا یا انتها.
مثال:
در چارت EUR/USD، این اندیکاتور برای فیلترکردن نویزها و مشاهده‌ی روند نرم‌تر استفاده می‌شود.
نویز کمتر نسبت به EMA
تاخیر بیشتر در تشخیص سیگنال‌ها
5. مووینگ اوریج متغیر (VMA)
VMA (Variable Moving Average) سرعت محاسبه را با نوسانات بازار تنظیم می‌کند.
در بازار آرام، کندتر عمل می‌کند و در بازار پرنوسان، سریع‌تر.
مناسب برای معاملات تطبیقی و الگوریتمی.
بهترین تنظیمات میانگین‌های متحرک
در پلتفرم‌هایی مانند TradingView یا MetaTrader می‌توانید بازه‌ها را بر اساس نوع ترید خود تنظیم کنید.
| نوع تریدر | SMA | EMA | توضیح |
| کوتاه‌مدت (اسکالپ) | 9، 13 | 8، 20 | سیگنال سریع ولی پرنویز |
| میان‌مدت | 20، 50 | 21، 55 | متعادل |
| بلندمدت | 100، 200 | 89، 233 | مناسب برای شناسایی روندهای کلان |
برای آموزش تصویری تنظیمات پیشنهاد می‌شود مقاله‌ی آموزش متاتریدر را بخوانید.
استراتژی کراس‌اور سه‌گانه میانگین متحرک
در این استراتژی از سه میانگین با دوره‌های متفاوت استفاده می‌شود:
- کوتاه‌مدت: EMA 10
- میان‌مدت: EMA 20
- بلندمدت: EMA 50
سیگنال خرید: وقتی EMA 10 از EMA 50 عبور کند.
سیگنال فروش: وقتی EMA 10 از بالا به پایین EMA 50 را قطع کند.
این تکنیک با مفهوم «دهان تمساح» در اندیکاتور Alligator شباهت دارد.
اگر می‌خواهید میزان قدرت و جهت روند را با دقت بیشتری بسنجید، مطالعه‌ی مقاله‌ی آموزش اندیکاتور ADX و نحوه استفاده از آن می‌تواند دید دقیق‌تری از رفتار بازار به شما بدهد.
استراتژی گاپی (Guppy Multiple Moving Average)
این روش از ۱۲ میانگین متحرک برای ترکیب رفتار سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده می‌کند.
- شش عدد کوتاه‌مدت (3 تا 15)
- شش عدد بلندمدت (30 تا 60)
هرچه فاصله‌ی بین دو گروه بیشتر باشد، روند قوی‌تر است.
استراتژی میانگین متحرک در بازه‌های زمانی مختلف
با بررسی میانگین‌ها در چند تایم‌فریم، می‌توان هم‌زمان جهت کلی و نقطه‌ی ورود دقیق را پیدا کرد.
این روش در مقاله‌ی تحلیل مولتی تایم فریم به‌صورت کامل آموزش داده شده است.
اگر به دنبال درک دقیق‌تر از ساختار میانگین‌های متحرک در قالب یک اندیکاتور ترکیبی هستید، پیشنهاد می‌شود مقاله‌ی آموزش اندیکاتور الیگیتور را مطالعه کنید. این اندیکاتور با سه میانگین متحرک مخصوص خود، رفتار روند را مثل یک موجود زنده «خواب و بیدار» تحلیل می‌کند.
استراتژی تقاطع میانگین متحرک و MACD
یکی از ترکیب‌های پرکاربرد، کراس EMA 50 و 200 با تأیید اندیکاتور MACD است.
وقتی EMA کوتاه‌تر از بلندمدت عبور کند و هم‌زمان هیستوگرام MACD مثبت شود سیگنال خرید قوی.
مزایا و معایب میانگین‌های متحرک
| مزایا | معایب |
| تشخیص آسان روند کلی | تاخیر در واکنش به بازار |
| فیلترکردن نویزها | سیگنال‌های کاذب در بازارهای خنثی |
| قابل استفاده در تمام تایم‌فریم‌ها | نیاز به تنظیم مناسب بازه |
سخن پایانی
میانگین‌های متحرک پایه‌ی تمام تحلیل‌های تکنیکال هستند.
برای نتیجه بهتر، آن‌ها را با اندیکاتورهای مکمل مانند RSI، ADX و ATR ترکیب کنید.
برای تمرین عملی پیشنهاد می‌شود ابتدا در حساب دمو شروع کنید و پس از کسب تجربه، وارد حساب واقعی شوید.
می‌توانید از مقاله‌ی آموزش شروع معامله‌گری در فارکس استفاده کنید.
